Sistemas de Negociação Construindo um Sistema. Até agora, discutimos os componentes básicos dos sistemas de negociação, os critérios que eles têm de cumprir e algumas das muitas decisões empíricas que um designer de sistemas deve fazer. Nesta seção, examinaremos o processo de construção Um sistema de negociação, as considerações que precisam ser feitas, e alguns pontos-chave para lembrar. A configuração do sistema de seis passos.1 - Para começar a construir um sistema de negociação você vai precisar de várias coisas. Data - Porque o designer do sistema deve usar extensa Backtesting passado histórico de preços é essencial para a construção de um sistema de comércio Esses dados podem ser integrados no sistema de comércio de desenvolvimento de software, ou como um feed de dados separados Live dados é frequentemente fornecido por uma taxa mensal, enquanto os dados envelhecidos podem ser obtidos gratuitamente. É possível desenvolver um sistema de comércio sem software, é altamente impraticável Desde o final dos anos 90, o software tornou-se uma parte integrante da construção de sistemas de negociação Alguns comum fea Tures permitir que o comerciante faça o seguinte. Automaticamente colocam comércios - Isto exige freqüentemente a permissão do fim do corretor porque uma conexão constante deve estar no lugar entre seu software ea corretora Os negócios devem ser executados imediatamente e em preços exatos a fim assegurar a conformidade Para ter o seu software colocar negócios para você, tudo que você precisa fazer é inserir o número da conta e senha, e tudo o mais é feito automaticamente Por favor, note que o uso deste recurso é estritamente opcional. Codificar um sistema de negociação - Esta funcionalidade de software implementa uma programação proprietária Linguagem que permite que você crie regras facilmente Por exemplo, MetaTrader usa MQL MetaQuotes Linguagem Aqui está um exemplo de seu código para vender se a margem livre é inferior a 5.000.If FreeMargin 5000, em seguida, sair. Often, basta ler o manual e experimentação deve permitir Você para pegar no básico do idioma seu software uses. Backtest sua estratégia - Desenvolvimento de sistemas sem backtesting é como jogar tênis Sem uma raquete O software do desenvolvimento do sistema contem frequentemente uma aplicação backtesting simples que permita que você defina uma fonte de dados, informação da conta da entrada, e backtest para toda a quantidade de tempo com o clique de um rato Aqui é um exemplo de MetaTrader. After o teste traseiro é Um relatório é gerado que descreve as especificidades dos resultados Este relatório normalmente inclui lucro, número de negócios sem êxito, dias consecutivos para baixo, número de negócios e muitas outras coisas que podem ser úteis ao tentar determinar como solucionar problemas ou melhorar O sistema Finalmente, o software geralmente cria um gráfico mostrando o crescimento do investimento ao longo do período de tempo testado.2 Design - O projeto é o conceito por trás do seu sistema, a forma como os parâmetros são usados para gerar um lucro ou perda Você implementar Estas regras e parâmetros por programação-los Às vezes, esta programação pode ser feita automaticamente através de uma interface gráfica do usuário Isso permite que você crie regras withou T aprender uma linguagem de programação Aqui está um exemplo de uma média móvel cross-over system. Se SMA 20 CrossOver EMA 13, em seguida, digite SMA 20 CrossUnder EMA 13, em seguida, exit. Rules como estes que são colocados em código permitem que o software para gerar automaticamente entrada E sai nos pontos em que as regras são aplicáveis Aqui está o aspecto da interface de design no MetaTrader. O sistema é criado simplesmente digitando as regras na janela e salvando-as Referências para as diferentes funções disponíveis, por exemplo, osciladores e tal pode ser Encontrado ao clicar no ícone do livro A maioria dos softwares terá uma referência semelhante disponível dentro do próprio programa ou em seu site Depois de criar as regras desejadas e codificar o sistema, você simplesmente salvar o arquivo Então você pode colocá-lo em uso, selecionando-o em A tela principal.3 Tomada de Decisão - Existem muitas decisões a serem tomadas neste ponto. Qual é o mercado que eu quero negociar dentro. Qual período de tempo devo usar. Qual a série de preços que devo usar. Que subse T de ações que eu deveria usar para testes. Mantenha em mente que os sistemas de negociação devem fazer consistentemente um lucro em muitos mercados Ao customizar o período de tempo ea série de preços muito, você pode manchar os resultados e produzir resultados inusitados.4 Prática - Backtesting e papel Negociação são essenciais para o desenvolvimento bem-sucedido de um sistema de negociação. Executar vários backtests em diferentes períodos de tempo e certifique-se de que os resultados são consistentes e satisfatória. O comércio de papel o dinheiro do uso do sistema imaginário, mas gravar os comércios e os resultados e, novamente, Rentabilidade consistente. Verifique com freqüência se há erros no programa ou operações não intencionais. Estes podem ser resultado de programação defeituosa ou falha em prever certas circunstâncias que têm repercussões indesejadas.5 Repita - Repetição é necessária Continue trabalhando no sistema até que você possa fazer consistentemente um Lucro na maioria dos mercados e condições Há sempre acontecimentos imprevistos que ocorrem assim que um sistema vai viver Aqui estão alguns fac Tors que muitas vezes causam resultados distorcidos. Custos de transação - Certifique-se de que você está usando a comissão real e alguns extra para conta de imprecisas diferença de enchimentos entre lance e pedir preços Em outras palavras, evitar deslizamento Para rever o que é e como isso ocorre, A seção anterior deste tutorial. Watchfulness - Don t ignorar perder trades manter um olho em todos os ofícios. Optimization - Don t over-optimize o sistema Em outras palavras, don t costurar o sistema para um ambiente de mercado muito específico tentar ser rentável em Como um ambiente tão amplo quanto possível. Risco - nunca ignorar ou esquecer sobre o risco É muito importante ter maneiras de limitar as perdas, também conhecido como stop-loss, e as formas de lock-in lucros ter lucros.6 Comércio - Experimente, Mas esperar resultados não desejados Certifique-se de usar a negociação não automatizada até que você esteja confiante no desempenho do sistema e consistência Demora muito tempo para desenvolver um sistema comercial bem sucedido e antes de aperfeiçoá-lo, você pode ter de suportar alguns Perdas de negociação ao vivo para detectar erros de teste de volta não pode perfeitamente representar condições de mercado ao vivo, e negociação de papel pode ser impreciso Se o seu sistema perde dinheiro, volte para a prancheta e ver onde ele correu mal ver etapa 5.Conclusion Estas seis etapas dar-lhe um Visão geral de todo o processo de construção de um sistema de negociação Na próxima seção, vamos construir sobre este conhecimento e ter um olhar mais aprofundado na solução de problemas e modificação. Serviços de Desenvolvimento de Sistemas de Tráfego. Você precisa de assistência especializada levando seu sistema de negociação para o Próximo nível Deixe NeuroDimension s serviços de consultoria ajudá-lo Temos a experiência para ajudá-lo a desenvolver e testar suas idéias de negociação, trocá-los automaticamente e até mesmo desenvolvê-los como produtos de terceiros Nossos especialistas trazem mais de 20 anos de software de negociação e experiência de desenvolvimento de sistema Cada projeto Entre em contato com NeuroDimension hoje e deixe nossos consultores e soluções de software levar o seu sistema de negociação para o próximo level. Implement seu trad De base, com base neural, mineração de dados e outros métodos. Teste de suas idéias Em data. Leverage histórico nossos conhecimentos, juntamente com o nosso comercial e software financeiro interno para melhorar os seus conceitos básicos. Advanced ambiente de pesquisa distribuída que utiliza vários computadores em paralelo para variar e melhorar suas idéias. Teste parâmetros alternativos em toda cartefólios. Teste Novos ativos e otimização de carteira methods. Implement mecanismos de proteção de risco avançado. Identificar os parâmetros ideais para os seus níveis desejados de lucro e risk. If você está olhando para vender o seu sistema para os outros, podemos determinar como melhor pacote seu system. Subscription-based Signal Services. Hedge Funds. Multi-system Portfolios. Software Package Add-on. Contatos em toda a indústria de negociação. Identifique plataforma ideal e planos de recuperação de desastres para o seu system. Leverage ou R Trader68 software para o tempo mais rápido para market. Robust negociação totalmente automatizada do seu sistema através de Interactive Brokers ou PFG Melhor suporte para corretores adicionais em breve. Suporte para a radiodifusão de sinal baseado em assinatura services. Built-in papel de comércio de apoio para testes adicionais De suas condições de mercado de system. Changing manipuladas através da combinação de análise de risco automatizada e melhorias ongoing disponíveis. Atualizações de software e suporte técnico dedicado. Manutenção do server negociando disponível. Procurando outras aplicações neurais da rede NeuroDimension aplicou com sucesso redes neurais a um spectrum largo de dados - Desenvolvimento de sistemas de negociação. A evolução contínua do software de análise técnica simplificou a criação de sistemas de negociação automatizados por computador Alguns sistemas apenas geram os sinais para O comerciante a seguir, enquanto outros No entanto, ser capaz de programar a sua plataforma de negociação favorita é apenas o começo Você deve ter uma estrutura para testar suas teorias de negociação para ter certeza de que backtests rentáveis não são meramente por causa da sorte, mas São os resultados da modelagem robusta de um comportamento do mercado s. Esta série de artigos irá apresentar uma abordagem simplificada para o desenvolvimento de um sistema de comércio para o mercado de varejo forex A ferramenta de desenvolvimento de sistema que vamos usar será MetaTrader 4 MT4, embora as idéias e processo apresentado Aplicar a uma vasta gama de plataformas de software A metodologia irá abranger conceitos gerais direcionados para o comerciante início do sistema Quando tomamos atalhos para a conveniência, vamos referir o leitor de recursos adicionais para informações mais aprofundadas. Há cinco fases distintas no sistema de comércio Desenvolvimento. Fase 1 Desenvolvendo o modelo de mercado eo sistema automatizado básico o sistema automatizado básico implementa este modelo mas não incorpora O sistema básico é para o único propósito de coletar dados para a análise estatística usada nas fases de desenvolvimento posteriores. Fase 2 Gerenciamento de risco a perda inicial ISL usando os dados recolhidos na Fase 1 e com base na análise estatística de Que os dados, nós adicionamos um ISL para a estratégia de negociação Nós usamos a otimização para encontrar um parâmetro stop loss que se adapte às nossas necessidades Vamos usar a análise walk-forward para testar esta versão do sistema. Phase 3 Gestão de lucro a meta de lucro PT Como na fase 2, vamos usar a análise estatística de nossos dados para incorporar uma meta de lucro para o sistema Novamente, vamos usar a otimização para encontrar um alvo lucro adequado e, em seguida, usar a análise walk-forward para testar esta versão do sistema. O algoritmo de tamanho comercial TSA Esta fase não depende dos dados coletados na Fase 1 Em vez disso, incorporaremos o popular método de tamanho de comércio de fração fixa para determinar quantos lotes serão alocados Cada comércio A literatura de comércio popular está repleta de conselhos para restringir o risco per-trade dentro de um intervalo de 1 a 3 da conta de equidade Vamos executar a nossa otimização usando essas percentagens e, em seguida, mais uma vez usar a análise walk-forward para testar esta versão do sistema As fases 2 a 4 compreendem a gestão comercial, mas há uma etapa mais crítica. Fase 5 Análise Monte Carlo muitos comerciantes param após a Fase 4 No entanto, nosso teste não está completo nessa conjuntura eo sistema não está pronto para implantação assumindo É rentável Apesar de nossa análise passo a passo, não podemos ter certeza de que nossos resultados não são por causa da sorte Em outras palavras, nosso modelo pode não descrever o comportamento do mercado resultados precisamente favoráveis podem ter se beneficiado de um ambiente de mercado cuja ação preço só aconteceu a coincidir Com a nossa lógica Monte Carlo análise irá ajudar a determinar se o nosso modelo foi bem sucedida por sorte aleatoriedade ou a sua capacidade de identificar e explorar um mercado real pattern. Thi S artigo abrangerá Fase 1 artigos subseqüentes abrangerão Fases 2 a 5.Related artigos.
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